Открытая лекция
COMPUTATIONAL CHALLENGES IN MATHEMATICAL FINANCE
Makarov Roman - Department of Mathematics, Wilfrid Laurier University, Waterloo, ON, Canada
среда 3 июля 2019 г. с 15:00 до 18:30
3107 ауд. нового корпуса НГУ
В этой серии мини-лекций обсуждаются четыре основные области финансовой математики, связанные с моделированием цен на активы, оценкой производных финансовых инструментов, оптимизацией портфеля ценных бумаг и управлением рисками. Во-первых, рассматриваются несколько классов стохастических моделей цен на активы, которые основаны на процессах диффузии и Леви. Исследуются вопросы, связанные с моделированием стохастической волатильности и скачков, многомасштабной динамики и связанных систем. Вторая тема относится к оценке деривативов, таких как опционы, с использованием метода Монте-Карло и других вычислительных методов. Рассматриваются вычислительные проблемы, связанные с ценообразованием продуктов с несколькими активами. В-третьих, рассматривается теория оптимизации портфеля путем минимизации риска и то, как найти оптимальную стратегию распределения путем решения уравнения Гамильтона-Якоби-Беллмана. Наконец, изучаются несколько моделей кредитного риска, а также модели системного риска банковской сети.