Advanced Mathematics, Computations and Applications 2015

October 19-23, 2015, Akademgorodok, Novosibirsk, Russia

• General information
• Program committee
• Organizing committee
• Scientific program
• Programme
• Important dates
• Abstract submission
• Registration fee
• Venue
• Visa
• Reports
• Registration/Login

Паутов А.С.  

Численные методы интегрирования стохастических функционально-дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом и нейтрального типа с порядками сходимости от 1 до 2

ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ ИНТЕГРИРОВАНИЯ СТОХАСТИЧЕСКИХ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ С ЗАПАЗДЫВАЮЩИМ АРГУМЕНТОМ И НЕЙТРАЛЬНОГО ТИПА С ПОРЯДКАМИ СХОДИМОСТИ ОТ 1 ДО 2

А.С. Паутов
ОКБ “Новатор”, г. Екатеринбург
aspautov@mail.ru

Работа посвящена численному интегрированию стохастических функционально-дифференциальных уравнений Ито (СФДУ) с запаздывающим аргументом и нейтрального типа. Работа развивает ранее проведенные исследования [1, 2], в направлении построения методов более высокого порядка. Построены методы интегрирования СФДУ на основе ранее разработанных методов для стохастических дифференциальных уравнений без последействия [3, 4].

ЛИТЕРАТУРА
1. Паутов А.С. Численное интегрирование стохастических функционально дифференциальный уравнений методом Эйлера // Известия Уральского государственного университета. 2005. № 38. С. 104-121.
2. F. Wu, X.Mao Numerical solutions of neutral stochastic functional differential equations. SIAM Journal on Numerical Analysis, 46 (2008). pp. 1821-1841.
3. Мильштейн Г. Н. Численное интегрирование стохастических дифференциальных уравнений. Свердловск: Изд-во Урал, ун-та, 1988.
4. Кузнецов Д. Ф. Стохастические дифференциальные уравнения: Теория и практика численного решения. СПб.: Издательство Политехнического университета, 2010.